Новое мышление в техническом анализе

Новое мышление в техническом анализе

Автор(ы): Бенсигнор Рик

06.10.2007
Год изд.: 2002
Описание: Книга предназначена для читателей, знакомых, по крайней мере, с началами технического анализа финансовых рынков, практикующих трейдеров, индивидуальных инвесторов и управляющих инвестиционными портфелями. Она является, по сути, конспективным изложением 12 книг в одной. 12 известных мастеров-практиков написали по одной главе в этот сборник с целью дать представление читателю о своих методах и техниках работы на финансовых рынках, а именно, на рынках акций, валют (FOREX), облигаций, опционов и фьючерсов. Оценив изюминку метода и возможные граничные условия, читатель может перейти к углубленному изучению работ конкретного автора. Из участников сборника, в Русскийском переводе есть только четыре автора. Работы других, несмотря на их известность в США, практически неизвестны российскому читателю, хотя их методики поистине уникальны, а иногда и революционны. В книге приведено множество реальных примеров, позволяющих оценить эффективность предлагаемых подходов. Для финансистов, инвестиционных стратегов, технических аналитиков рынка, а также индивидуальных инвесторов, самостоятельно выходящих на финансовые рынки мира и России, чтение этой книги будет чрезвычайно полезным, а может быть и просто необходимым.
Оглавление:
Новое мышление в техническом анализе скачать без регистрации https://book-com.ru

Об авторах, написавших отдельные главы [11]
Благодарности [18]
Предисловие [19]
Глава 1. Свинг-трейдинг и основополагающие принципы технического анализа [23]
Выдающиеся мыслители технического анализа [24]
Чарльз Доу (Charles Dow) [24]
Роберт Рии (Robert Rhea) [27]
Ричард Шa6aкеp(Richard Schabacker) [27]
Ричард Вайкофф (Richard Wyckoff) [31]
Ральф Н. Эллиотт (Раlph N. Elliott) [35]
У. Д. Ганн (W. D. Gann) [37]
Общие принципы ценового поведения [39]
Принцип 1. Более вероятно продолжение тренда, чем его разворот [39]
Принцип 2. Импульс предшествует цене [40]
Принцип 3. Тренд заканчивается кульминацией [41]
Принцип 4. Рынок чередует расширения и сужения торгового диапазона [42]
Создание графиков колебания [43]
Три типа сделок [45]
Коррекции [45]
Тесты [47]
Прорывы [48
Управление сделками [49]
Глава 2. Прогнозирование трендов с помощью межрыночного анализа [51]
Основные принципы [51]
Товары и облигации [53]
Индекс CRB и процентные ставки [53]
Нефть и процентные ставки [55]
Облигации и акции [55]
Межрыночный секторный эффект [57]
Повышение нефтяных цен отрицательно сказывается на транспорте [58]
Влияние на другие секторы [59]
Ротация секторов и экономика [60]
Недвижимость растет, а технология падает [61]
От биотехнологии к лекарствам [62]
Товары как экономические индикаторы [63]
Японский эффект на рынках США [64]
Техническая природа межрыночиого анализа [66]
Инверсия изгиба линии доходности подразумевает ослабление [67]
Развивающаяся межрыночная модель [67]
Глава 3. Применение скользящих средних на диаграммах «крестики-нолики » [69]
Описание диаграмм «крестики-нолики» [70]
Основы построения диаграмм [70]
Зоны консолидации [72]
Целевые цены [72]
Построение скользящих средних на диаграммах «крестики-нолики» [74]
Распознавание модели прорыва долгой консолидации [74]
Распознавание разворота скользящих средних [75]
Различение временных откатов и вершин [78]
Преимущества «крестиков-ноликов» перед столбцовыми графиками [81]
Когда и как использовать эту технику [82]
Глава 4. Обнаружение ранних сигналов разворота с помощью японских свечей [85]
Построение японских свечей [86]
Использование отдельных свечей [87]
Доджи [88]
Тени [90]
«Молотки» и «падающие звезды» [91]
«Молоток» [91]
«Падающая звезда» [94]
Модели поглощения [95]
«Окна» [97]
Свечи и соотношение «риск/доходность» [99]
Глава 5. Рыночный профиль и понимание языка рынка [103]
Цикл равновесия и неравновесия [105]
Очертания дневного профиля [109]
Нормальные дни [109]
Нетрендовыедни [111]
Нормальное отклонение нормального дня [112]
Трендовыедни [113]
Профили циклов равновесия и неравновесия [114]
Фазы, управляемые и не управляемые ценой [116]
Формация 4×4 [117]
Четыре шага рыночной активности [120]
Шаг 1 [120]
Шаг 2 [122]
Шаг 3 [122]
Шаг 4 [124]
Завершение четырех шагов [124]
Создание торговой стратегии на основе рыночного профиля [126]
Отрицательное развитие [131]
Краткое изложение принципов Рыночного Профиля [136]
Глава 6. Использование осцилляторов для предсказания торговых возможностей [139]
Традиционная интерпретация осциллятора [140]
Анализ длительности и анализ дивергенции [140]
Общепринятые осцилляторы перекупленности и перепроданное [141]
TD-Индекс расширения диапазона [141]
Конструирование TD REI [142]
Использование TDREI [145]
TD DeMarker I [147]
Конструирование TD DeMarker I [149]
Использование TD DeMarker I [150]
TD DeMarker II [152]
Конструирование TD DeMarker II [152]
Использование TD DeMarker II [153]
Ключевые соображения [155]
Глава 7. Применение циклов для проектировки цены [157]
Основные шаги при генерации ценовых проектировок с помощью офсетных линий [158]
Проектировки номинальной цены и терминология [162]
Ключевые термины и концепции [162]
Проектировки при появлении ценовых экстремумов [163]
Применение проектировок рыночного цикла [164]
Пример с Композитным индексом Доу-Джонса [164]
Когда генерируются новые проектировки [167]
Соотношение успешных проектировок [169]
Цикловые проектировки либо исполняются, либо становятся недействительными [171]
Пример DJ1A на медвежьем рынке [171]
Пример Транспортного индекса Доу-Джонса [173]
Офсетные линии для недельных, дневных и внутридневных цикловых проектировок [175]
Предварительные и «подтвержденные» проектировки [175]
Пример Промышленного индекса Доу-Джонса [176]
Цикловые ценовые проектировки как инструмент трейдера [178]
Глава 8. Торговля по Теории волн Эллиотта [181]
История Теории волн Эллиотта [182]
Описание Теории волн Эллиотта [183]
Распознавание волновых характеристик [186]
Применение Теории волн Эллиота [187]
Анализ множественных временных масштабов [188]
От долгосрочной торговли до дэйтрейдинга: рынок акций США [190]
Создание дорожной карты по Теории волн Эллиотта [193]
Стопы и Теория волн Эллиота [197]
Получение прибыли при неправильном анализе [199]
Пример рынка облигаций США [199]
Гибкость — это ключ [201]
Подстройка торговли на основе Теории волн Эллиотта [203]
Глава 9. Торговля волатильностью на рынках опционов [205]
Можете ли вы предсказать рынок? [205]
Основы торговли волатильностью [206]
Историческая волатильностъ [208]
Подразумеваемая волатильность [211]
Подразумеваемая волатильность как предсказатель действительной волатильности [213]
Кривая подразумеваемой волатипьности [214]
Кривая действительной волатильности [215]
Кривая разнести [215]
Выявление моментов переоцененной или недооцененной подразумеваемой волатильности [216]
Экстремумы волатильности [217]
Внезапное увеличение объема сделок или подразумеваемой волатильности [218]
Дешевые Опционы [220]
Когда быть осторожным [220]
Vega [221]
Торговля волатильностью [224]
Установление Delta-нейтральной позиции [224]
Определение относительной стоимости волатильности [225]
Идентификация ранга текущего процентиля [226]
Использование двух мер волатильности [226]
Покупка волатильности [228]
Критерий № 1: Опционы должны быть дешевы [230]
Критерий № 2: Вероятность успеха должна быть высока [231]
Критерий № 3: Фактические прошлые движения цены должны подтвердить способность акции [232]
Критерий № 4: Нет никакой фундаментальной причины, чтобы волатильность была низкой [233]
Слежение за покупкой срэддла [234]
Продажа волатильности [236]
Продажа голого опциона [236]
Кредитный спрэд [237]
Альтернативная стратегия продажи волатильности [238]
Ключевые преимущества торговли волатильностью [240]
Глава 10. Технический анализ и настроение участников [243]
Правильное контрразмышление [244]
Взаимоотношения технических индикаторов и индикаторов настроения [247]
Измерители настроения [249]
Качественные измерители [250]
Обзоры [250]
Истории с обложки [253]
Количественные измерители [255]
Количественные индикаторы синхронизации с рынком [257]
Коэффициенты Put/Call [257]
SPY и объем QQQ [260]
Потоки активов взаимных фондов [262]
Количественные индикаторы для отдельной акции и сектора [263]
Каэффициент открытого интереса Рut/Саll[263]
Конфигурация открытого интереса [265]
Секторные коэффициенты открытого интереса Put/Call [267]
Короткий интерес [268]
Исследование настроения: рабочий пример [271]
Рыночный фон [271]
Выявление сектора [272]
Выбор акции [273]
Результаты [274]
Предостережения в использовании анализа контрразмышлений [274]
Глава 11. Измерение инвесторского настроения в отдельной бумаге [277]
Как инвесторское настроение влияет на отдельную бумагу [278]
Основное правило [279]
Использование индекса [281]
Что делаег советников чрезмерными быками или медведями? [283]
Уход от ловушек [285]
Делание того, что большинство не делает [288]
Глава 12. Управление риском с помощью техники денежного менеджмента [291]
Фиксированная дробная ставка [292]
Поставьте стопы, затем примените правила [293]
Начинайте с достаточным капиталом [294]
Оставайтесь хладнокровными [294]
Соблюдайте дисциплину [295]
Указатель [297]

Формат: djvu
Размер: 5172531 байт
Язык: Русский
Скачать: открыть
6
7021″>



Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru